上證公告〔2019〕60號

　　根據(jù)華夏基金管理有限公司公告，上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱上證50ETF）將于2019年12月2日除息。根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對上證50ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱上證50ETF期權(quán)）所有未到期合約進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、未到期合約的調(diào)整安排

　?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。

　?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。

　?。ㄈ┬袡?quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進(jìn)行如下調(diào)整：　　

序號 原行權(quán)價格 調(diào)整后行權(quán)價格 原合約單位 調(diào)整后合約單位
1 2.5 2.46 10000 10163
2 2.55 2.509 10000 10163
3 2.6 2.558 10000 10163
4 2.65 2.607 10000 10163
5 2.7 2.657 10000 10163
6 2.75 2.706 10000 10163
7 2.8 2.755 10000 10163
8 2.85 2.804 10000 10163
9 2.9 2.853 10000 10163
10 2.95 2.903 10000 10163
11 3 2.952 10000 10163
12 3.1 3.05 10000 10163
13 3.2 3.149 10000 10163
14 3.3 3.247 10000 10163
15 3.4 3.345 10000 10163
16 3.5 3.444 10000 10163
　　（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進(jìn)行調(diào)整。

　　二、重新掛牌新的上證50ETF期權(quán)合約

　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2019年12月2日對除息后的上證50ETF重新掛牌2019年12月、2020年1月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認(rèn)購和認(rèn)沽等兩種類型，共72個上證50ETF期權(quán)合約。

　　三、特別提醒事項

　?。ㄒ唬┪吹狡诘纳献C50ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進(jìn)行。

　　（二）12月2日進(jìn)行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　?。ㄈ?2月2日，已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。12月2日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進(jìn)行備兌交割鎖定。

　　（四）12月2日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補(bǔ)足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補(bǔ)足或未完成自行平倉的，將被強(qiáng)行平倉。

　?。ㄎ澹┥献C50ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注上證50ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準(zhǔn)備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　二〇一九年十一月二十九日